Сравнение BILD с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
BILD и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILD - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BILD и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILD и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.56% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
BILD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILD и PSCE
BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
BILD vs. PSCE — Ранг доходности на риск
BILD
PSCE
Сравнение BILD c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.23 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.67 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.75 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 5.85 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.23 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.09 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между BILD и PSCE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и PSCE
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.80% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок BILD и PSCE
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILD | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -96.21% | +81.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -25.44% | +17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -75.44% | +72.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -58.66% | +54.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 7.60% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и PSCE
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILD | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.36% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 18.75% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 35.63% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 38.13% | -25.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 43.44% | -30.32% |