PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BILD с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BILD returned 18.05% vs 35.38% for PIPE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности BILD и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.

BILD

1 день
0.16%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.31%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и PIPE

2026 (YTD)2025
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		10.31%20.35%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between BILD and PIPE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов BILD и PIPE

Секторы
BILD
PIPE

Коммунальные услуги

49.7%
1.9%

Промышленность

21.9%

-

Энергетика

18.2%
88.7%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Финансовые услуги

1.1%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BILD
49.7%
PIPE
1.9%

Промышленность

BILD
21.9%
PIPE

-

Энергетика

BILD
18.2%
PIPE
88.7%

Коммуникационные услуги

BILD
4.3%
PIPE

-

Недвижимость

BILD
2.2%
PIPE

-

Финансовые услуги

BILD
1.1%
PIPE
1.3%

Сырьевые материалы

BILD

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

BILD

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

PIPE

-

Здравоохранение

BILD

-

PIPE

-

Технологии

BILD

-

PIPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с XLGPIPE с EMKT

Доходность на риск

BILD vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILDPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.39

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.23

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.85

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

11.69

-4.42

BILD vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа PIPE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILD и PIPE

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-15.69%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-7.33%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.32%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.00%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.03%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и PIPE

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 3.34%, в то время как у Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.48%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

11.69%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

14.88%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

18.68%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

18.68%

-5.57%

Сравнение комиссий BILD и PIPE

BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и PIPE

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		4.68%3.05%5.53%0.52%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BILD and PIPE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (5.48%) compared to BILD (3.34%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 18.05% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

BILD has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 3.63% for PIPE.

They also come from different issuers: Macquarie and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор