PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BILD с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с MLPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. BILD is actively managed, while MLPX is passively managed. Over the past year, BILD returned 14.12% vs 23.99% for MLPX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BILD charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности BILD и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.25%.

BILD

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
3.60%
С начала года
9.13%
1 год
14.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.34%

MLPX

1 день
-1.55%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
12.61%
С начала года
23.25%
1 год
23.99%
3 года*
25.40%
5 лет*
22.40%
10 лет*
11.74%
Всё время*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BILD

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
$1.68K$25.00K$12.93K

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
$37.87M$35.74M$31.49M

Сравнение доходности по годам BILD и MLPX

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		9.13%21.08%-2.68%3.73%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.25%4.96%42.90%1.11%

Correlation

The correlation between BILD and MLPX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов BILD и MLPX

Секторы
BILD
MLPX

Коммунальные услуги

48.8%
0.4%

Промышленность

22.0%
0.3%

Энергетика

19.0%
99.6%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BILD
48.8%
MLPX
0.4%

Промышленность

BILD
22.0%
MLPX
0.3%

Энергетика

BILD
19.0%
MLPX
99.6%

Коммуникационные услуги

BILD
4.7%
MLPX

-

Недвижимость

BILD
1.9%
MLPX

-

Финансовые услуги

BILD
1.7%
MLPX

-

Сырьевые материалы

BILD

-

MLPX

-

Потребительский циклический сектор

BILD

-

MLPX

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

MLPX

-

Здравоохранение

BILD

-

MLPX

-

Технологии

BILD

-

MLPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с MLPIMLPX с UMIMLPX с TPYP

Доходность на риск

BILD vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BILD c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILDMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.53

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.18

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.95

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

6.86

-1.30

BILD vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILD и MLPX

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-70.67%

+55.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-8.18%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-5.94%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-16.46%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.51%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и MLPX

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 2.91%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.81%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.43%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

15.79%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

19.90%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

26.13%

-13.06%

Сравнение комиссий BILD и MLPX

BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и MLPX

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности MLPX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		4.73%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.16%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

BILD and MLPX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (4.81%) compared to BILD (2.91%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs MLPX's -70.67%.

On 1-year performance, MLPX leads with 23.99% vs 14.12% for BILD. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPX has performed better with a 23.99% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

BILD has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.16% for MLPX.

They also come from different issuers: Macquarie and Global X. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.45% for MLPX.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор