PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с FTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while FTWO is passively managed. Over the past year, BILD returned 15.66% vs 32.31% for FTWO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BILD и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у FTWO с доходностью 11.48%.

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и FTWO

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%21.08%-2.68%3.97%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%4.82%

Correlation

The correlation between BILD and FTWO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов BILD и FTWO

Секторы
BILD
FTWO

Коммунальные услуги

54.2%
11.7%

Промышленность

20.4%
32.2%

Энергетика

18.4%
29.1%

Недвижимость

5.5%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

25.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BILD
54.2%
FTWO
11.7%

Промышленность

BILD
20.4%
FTWO
32.2%

Энергетика

BILD
18.4%
FTWO
29.1%

Недвижимость

BILD
5.5%
FTWO

-

Коммуникационные услуги

BILD
1.6%
FTWO

-

Сырьевые материалы

BILD

-

FTWO
25.9%

Потребительский циклический сектор

BILD

-

FTWO

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

FTWO
1.2%

Финансовые услуги

BILD

-

FTWO

-

Здравоохранение

BILD

-

FTWO

-

Технологии

BILD

-

FTWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV

Доходность на риск

BILD vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.79

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.42

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.81

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

7.50

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.32

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BILD и FTWO

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-18.17%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-11.54%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-8.72%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.44%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.32%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и FTWO

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.12%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.82%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

14.59%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

18.09%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

19.22%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

19.22%

-6.00%

Сравнение комиссий BILD и FTWO

И BILD, и FTWO имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и FTWO

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FTWO в 1.01%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BILD and FTWO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (5.82%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, FTWO leads with 32.31% vs 15.66% for BILD. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 32.31% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD and FTWO have the same expense ratio: 0.49% per year.

BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.01% for FTWO.

They also come from different issuers: Macquarie and Strive.

FTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор