PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BILD returned 15.66% vs 32.68% for EIPX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности BILD и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и EIPX

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%21.08%-2.68%3.97%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%0.94%

Correlation

The correlation between BILD and EIPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов BILD и EIPX

Секторы
BILD
EIPX

Коммунальные услуги

54.2%
26.1%

Промышленность

20.4%
4.2%

Энергетика

18.4%
69.5%

Недвижимость

5.5%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

BILD
54.2%
EIPX
26.1%

Промышленность

BILD
20.4%
EIPX
4.2%

Энергетика

BILD
18.4%
EIPX
69.5%

Недвижимость

BILD
5.5%
EIPX

-

Коммуникационные услуги

BILD
1.6%
EIPX

-

Сырьевые материалы

BILD

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

BILD

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

EIPX

-

Финансовые услуги

BILD

-

EIPX

-

Здравоохранение

BILD

-

EIPX

-

Технологии

BILD

-

EIPX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

BILD vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.97

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.19

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

7.97

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

22.02

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.97

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.21

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BILD и EIPX

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, примерно равная максимальной просадке EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-15.43%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-4.12%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.98%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.27%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.49%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и EIPX

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) имеют волатильность 4.12% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.07%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.44%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.14%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

15.05%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

15.05%

-1.83%

Сравнение комиссий BILD и EIPX

BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и EIPX

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%0.00%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BILD and EIPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILD has higher volatility (4.12%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs EIPX's -15.43%.

On 1-year performance, EIPX leads with 32.68% vs 15.66% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPX has performed better with a 32.68% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.66% for EIPX.

They also come from different issuers: Macquarie and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор