Сравнение BIL с VGUS
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, BIL returned 3.78% vs 3.79% for VGUS. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BIL charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности BIL и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 2.11%, а VGUS немного ниже – 2.06%.
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $6.89M | $7.73M | $10.62M |
Сравнение доходности по годам BIL и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 3.69% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 2.06% | 3.78% |
Correlation
The correlation between BIL and VGUS is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. VGUS — Ранг доходности на риск
BIL
VGUS
Сравнение BIL c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +115.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 68.82 | 11.40 | +57.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 346.53 | 52.28 | +294.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,457.45 | 415.06 | +2,042.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и VGUS
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -0.07% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.07% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и VGUS
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.18% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.29% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.33% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.33% | -0.07% |
Сравнение комиссий BIL и VGUS
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и VGUS
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VGUS в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.59% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and VGUS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGUS has higher volatility (0.05%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, VGUS leads with 3.79% vs 3.78% for BIL. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGUS has performed better with a 3.79% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.59% for VGUS.
BIL is categorized as Government Bonds, while VGUS is Ultrashort Bond. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.07% for VGUS.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 13.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор