PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с SCYB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, BIL returned 3.89% vs 6.99% for SCYB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BIL charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности BIL и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.86%.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

SCYB

1 день
0.02%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и SCYB

2026 (YTD)202520242023
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%2.53%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.86%8.33%8.15%7.29%

Correlation

The correlation between BIL and SCYB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

BIL vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.63
1.85

+17.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
175.17
2.78

+172.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.41

1.36

+87.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

357.44

2.87

+354.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,834.34

12.80

+2,821.54

BIL vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.63, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и SCYB

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-4.92%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-2.44%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.51%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.55%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и SCYB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.12%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

2.99%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

3.79%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

5.13%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

5.13%

-4.87%

Сравнение комиссий BIL и SCYB

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и SCYB

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SCYB в 6.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.92%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and SCYB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCYB has higher volatility (1.12%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, SCYB leads with 6.99% vs 3.89% for BIL. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 6.99% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.

SCYB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 3.86% for BIL.

BIL is categorized as Government Bonds, while SCYB is High Yield Bonds. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.03% for SCYB.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор