PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIPX с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIPX с VTSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX).

BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIPX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIPX и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 0.97%.

BIIPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.88%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VIGIXVTSPX с VTIPXVTSPX с VFITX

Сравнение комиссий BIIPX и VTSPX

BIIPX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BIIPX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIPX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIPXVTSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.22

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

3.38

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

4.46

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

13.99

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIPX vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIPX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSPX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIPX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIPXVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.22

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.32

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.05

+0.04

Корреляция

Корреляция между BIIPX и VTSPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIPX и VTSPX

Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что сопоставимо с доходностью VTSPX в 3.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%

Просадки

Сравнение просадок BIIPX и VTSPX

Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и VTSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIPXVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.46%

-5.35%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-0.92%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-5.35%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.28%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.02%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.29%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIPX и VTSPX

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеют волатильность 0.57% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIPXVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.59%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

0.96%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

1.78%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

2.67%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

2.23%

+0.40%