PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIPX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIPX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIPX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIPX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%30.11%

Доходность по периодам

С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%.

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BIIPX и NASDX

BIIPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Доходность на риск

BIIPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIPXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.04

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.63

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.87

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

7.07

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIPX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIPX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIPX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIPXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.04

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.64

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.29

+0.81

Корреляция

Корреляция между BIIPX и NASDX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIPX и NASDX

Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BIIPX и NASDX

Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIPXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.46%

-83.16%

+76.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-12.70%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-35.33%

+28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-8.91%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-34.59%

+33.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

3.37%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIPX и NASDX

Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) составляет 0.56%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIPXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

6.54%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

12.89%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

22.75%

-20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

23.07%

-20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

22.63%

-20.00%