Сравнение BIIPX с NASDX
BIIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - BIIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BIIPX returned 2.84%/yr vs 20.44%/yr for NASDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BIIPX charges 0.08%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности BIIPX и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIIPX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.38%.
BIIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 22.58%
Сравнение доходности по годам BIIPX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 1.98% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 5.19% | 4.89% | 4.83% | 0.58% | 0.88% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 21.38% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 30.11% |
Correlation
The correlation between BIIPX and NASDX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between BIIPX and NASDX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIIPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BIIPX
NASDX
Сравнение BIIPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIIPX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.65 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 14.16 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIIPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.70 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.33 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок BIIPX и NASDX
Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIIPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.46% | -83.16% | +76.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -11.90% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -22.71% | +21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.46% | -35.33% | +28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -34.37% | +33.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 3.06% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIPX и NASDX
Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) составляет 1.21%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIIPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 4.51% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 12.19% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 16.10% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 23.06% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 22.68% | -20.04% |
Сравнение комиссий BIIPX и NASDX
BIIPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIPX и NASDX
Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности NASDX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 4.59% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.98% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BIIPX and NASDX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (4.51%) compared to BIIPX (1.21%). In terms of maximum drawdown, BIIPX dropped -6.46% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIIPX и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор