PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIPX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIPX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIPX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIPX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%.

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий BIIPX и FASGX

BIIPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Доходность на риск

BIIPX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIPX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIPXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.01

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

2.00

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

8.74

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIPX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIPX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIPX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIPXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.55

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.60

+0.50

Корреляция

Корреляция между BIIPX и FASGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIPX и FASGX

Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок BIIPX и FASGX

Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIPXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.46%

-47.35%

+40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-9.07%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-23.54%

+17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.77%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-6.74%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.07%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIPX и FASGX

Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) составляет 0.56%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIPXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

5.30%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

8.12%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

13.00%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

12.18%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

12.58%

-9.95%