PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIEX с LVHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIEX и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		10.97%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с VOOBIIEX с FNDX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий BIIEX и LVHI

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

BIIEX
Brandes International Equity Fund
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

BIIEX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.44

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.13

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.00

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

15.25

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.44

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.49

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.82

-0.40

Корреляция

Корреляция между BIIEX и LVHI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и LVHI

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности LVHI в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и LVHI

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIEXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-32.31%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.41%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-11.99%

-17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-1.73%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-3.56%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.13%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и LVHI

Brandes International Equity Fund (BIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIEXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.01%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.14%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

13.30%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

10.99%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

13.82%

+3.17%