Сравнение BIICX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.34% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -3.37% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции BIICX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 5.26% против 14.07% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 5.26%
VTCLX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и VTCLX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BIICX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BIICX
VTCLX
Сравнение BIICX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.53 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.55 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.39 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.50 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и VTCLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и VTCLX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VTCLX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.13% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и VTCLX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -55.18% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -8.79% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -24.98% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -34.56% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -5.45% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -7.61% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.55% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) составляет 2.53%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что BIICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.44% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 9.70% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 18.43% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 17.23% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 18.26% | -12.24% |