Сравнение BIICX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIICX имеют среднегодовую доходность 5.22%, а акции CSTAX немного отстают с 5.02%.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и CSTAX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
BIICX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
BIICX
CSTAX
Сравнение BIICX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.81 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.61 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.39 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 9.64 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.81 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и CSTAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и CSTAX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и CSTAX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -14.52% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -2.72% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -14.52% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -14.52% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -2.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.37% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.67% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и CSTAX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что BIICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.43% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.11% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 3.50% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.16% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.82% | +0.20% |