Сравнение BIICX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIICX имеют среднегодовую доходность 5.22%, а акции BERIX немного отстают с 5.04%.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и BERIX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
BIICX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
BIICX
BERIX
Сравнение BIICX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.57 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.30 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.77 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 17.74 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.57 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.07 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и BERIX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и BERIX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -20.34% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -2.95% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -15.73% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -20.34% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -0.79% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.60% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.79% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и BERIX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BIICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.55% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.29% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 5.38% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.94% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.00% | +0.02% |