PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

BIGY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и XOMO

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий BIGY и XOMO

BIGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Доходность на риск

BIGY vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.40

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.47

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

3.35

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между BIGY и XOMO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и XOMO

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и XOMO

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, примерно равная максимальной просадке XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-18.90%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.24%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.12%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-7.05%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

6.69%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и XOMO

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.57%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

13.81%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

22.02%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

18.46%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.46%

-0.99%