PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

BIGY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и USOY

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий BIGY и USOY

BIGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Доходность на риск

BIGY vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.71

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.16

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.78

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

5.23

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.23

-0.66

Корреляция

Корреляция между BIGY и USOY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и USOY

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и USOY

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-17.46%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.70%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-0.97%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.55%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

8.34%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и USOY

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

12.05%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

18.34%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

25.35%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

22.35%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

22.35%

-4.88%