PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

BIGY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и SPYI

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий BIGY и SPYI

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

BIGY vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.57

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.54

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

8.06

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.01

-0.45

Корреляция

Корреляция между BIGY и SPYI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и SPYI

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что сопоставимо с доходностью SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и SPYI

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-16.47%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.02%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.50%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.86%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.11%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и SPYI

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.10%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.29%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

16.22%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.12%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

13.12%

+4.35%