PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с SPYI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 18.23% vs 18.04% for SPYI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.51%.

BIGY

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.51%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.02%
1 месяц
-1.70%
С начала года
5.51%
6 месяцев
4.62%
1 год
18.04%
3 года*
15.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и SPYI

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		3.13%19.14%-0.10%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.51%16.67%-0.62%

Correlation

The correlation between BIGY and SPYI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.93

The correlation between BIGY and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIGY и SPYI

Секторы
BIGY
SPYI

Технологии

35.2%
39.1%

Финансовые услуги

12.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.5%
10.7%

Здравоохранение

11.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Промышленность

5.3%
7.8%

Энергетика

3.9%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

BIGY
35.2%
SPYI
39.1%

Финансовые услуги

BIGY
12.7%
SPYI
11.1%

Коммуникационные услуги

BIGY
11.5%
SPYI
10.7%

Здравоохранение

BIGY
11.1%
SPYI
8.3%

Потребительский защитный сектор

BIGY
10.7%
SPYI
4.5%

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
SPYI
9.9%

Промышленность

BIGY
5.3%
SPYI
7.8%

Энергетика

BIGY
3.9%
SPYI
3.1%

Сырьевые материалы

BIGY

-

SPYI
1.7%

Недвижимость

BIGY

-

SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

BIGY

-

SPYI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

BIGY vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIGYSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.76

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.41

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.35

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

11.59

-3.36

BIGY vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIGY и SPYI

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-16.47%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.72%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.54%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.81%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.56%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и SPYI

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.00%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.23%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.27%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

10.29%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.01%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

13.01%

+3.72%

Сравнение комиссий BIGY и SPYI

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и SPYI

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности SPYI в 12.05%

ПозицияTTM2025202420232022
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.58%12.49%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.05%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BIGY and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYI has higher volatility (4.23%) compared to BIGY (4.00%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, BIGY leads with 18.23% vs 18.04% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIGY has performed better with a 18.23% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 12.05% for SPYI.

They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор