PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с MRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

BIGY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и MRNY

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.26%-35.72%6.91%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
С начала года
55.26%
6 месяцев
60.43%
1 год
57.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий BIGY и MRNY

И BIGY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.

BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BIGY vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.78

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.61

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

3.21

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.50

+1.07

Корреляция

Корреляция между BIGY и MRNY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и MRNY

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности MRNY в 88.60%

TTM202520242023
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и MRNY

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-82.15%

+63.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-31.53%

+20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-67.31%

+61.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-51.53%

+48.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

15.78%

-13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

16.90%

-12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

39.43%

-30.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

52.05%

-34.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

51.40%

-33.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

51.40%

-33.93%