Сравнение BIGY с MRNY
BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 17.10% vs 50.91% for MRNY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIGY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 77.31%.
BIGY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 77.31%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 5.31% | 19.14% | -0.10% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 77.31% | -35.72% | 9.69% |
Correlation
The correlation between BIGY and MRNY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
BIGY
MRNY
Сравнение BIGY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.62 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 3.11 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGY и MRNY
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -82.15% | +63.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -31.53% | +23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -62.67% | +60.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -53.00% | +50.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 16.43% | -14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 2.83%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 21.26% | -18.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 38.69% | -30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 53.20% | -42.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 51.58% | -35.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 51.58% | -35.09% |
Сравнение комиссий BIGY и MRNY
И BIGY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и MRNY
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что меньше доходности MRNY в 86.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 12.51% | 12.49% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 86.15% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY and MRNY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.26%) compared to BIGY (2.83%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 50.91% vs 17.10% for BIGY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 50.91% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIGY and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 86.15%, compared with 12.51% for BIGY.
BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор