PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

BIGY и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и MAGX

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%12.87%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий BIGY и MAGX

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

BIGY vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.67

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.33

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.16

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

3.66

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.67

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Корреляция

Корреляция между BIGY и MAGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и MAGX

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности MAGX в 2.67%

TTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и MAGX

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-54.19%

+35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-37.24%

+25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-29.46%

+23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-14.08%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

11.80%

-9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и MAGX

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

16.99%

-12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

31.00%

-22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

57.15%

-39.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

54.60%

-37.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

54.60%

-37.13%