Сравнение BIGY с MAGX
BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 25.81% vs 54.93% for MAGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности BIGY и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
BIGY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 7.08% | 19.14% | 0.22% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 26.16% | 12.87% |
Correlation
The correlation between BIGY and MAGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between BIGY and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY vs. MAGX — Ранг доходности на риск
BIGY
MAGX
Сравнение BIGY c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGY | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.48 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 4.56 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGY | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.38 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BIGY и MAGX
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -54.19% | +35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -37.24% | +28.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -5.09% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -13.77% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 12.09% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и MAGX
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 1.99%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 9.50% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 28.92% | -21.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 39.94% | -29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 53.49% | -36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 53.49% | -36.73% |
Сравнение комиссий BIGY и MAGX
BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и MAGX
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности MAGX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 11.65% | 12.49% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY and MAGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (9.50%) compared to BIGY (1.99%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 54.93% vs 25.81% for BIGY. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 54.93% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.
BIGY has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 1.97% for MAGX.
BIGY is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.95% for MAGX.
BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGY и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор