PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с IVVW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).

BIGY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и IVVW

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		-1.13%11.71%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с IVWIVVW с VOOIVVW с SCHG

Сравнение комиссий BIGY и IVVW

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

BIGY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.89

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.41

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.27

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.59

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.89

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.31

Корреляция

Корреляция между BIGY и IVVW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и IVVW

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности IVVW в 19.78%

TTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.78%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и IVVW

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и IVVW.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-16.79%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.21%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.90%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.87%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.88%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и IVVW

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.54%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

6.63%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

15.56%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.10%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

13.10%

+4.37%