PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с GPTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 25.81% vs 52.40% for GPTY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 35.64%.

BIGY

1 день
0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
-0.55%
1 месяц
16.37%
С начала года
35.64%
6 месяцев
31.99%
1 год
52.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и GPTY

2026 (YTD)2025
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		7.08%15.32%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		35.64%17.15%

Correlation

The correlation between BIGY and GPTY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between BIGY and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIGY и GPTY

Секторы
BIGY
GPTY

Технологии

34.5%
77.9%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.4%

Финансовые услуги

11.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.6%

Энергетика

4.5%

-

Промышленность

4.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BIGY
34.5%
GPTY
77.9%

Коммуникационные услуги

BIGY
12.1%
GPTY
10.4%

Финансовые услуги

BIGY
11.8%
GPTY
4.1%

Потребительский защитный сектор

BIGY
11.4%
GPTY

-

Здравоохранение

BIGY
10.8%
GPTY

-

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
GPTY
7.6%

Энергетика

BIGY
4.5%
GPTY

-

Промышленность

BIGY
4.4%
GPTY

-

Сырьевые материалы

BIGY

-

GPTY

-

Недвижимость

BIGY

-

GPTY

-

Коммунальные услуги

BIGY

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ

Доходность на риск

BIGY vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.22

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.86

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.73

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

7.27

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPTY равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.41

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BIGY и GPTY

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-26.62%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-19.32%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.94%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-6.51%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

7.23%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и GPTY

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 1.99%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

7.47%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

18.20%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

23.78%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

28.81%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

28.81%

-12.05%

Сравнение комиссий BIGY и GPTY

И BIGY, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и GPTY

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что меньше доходности GPTY в 32.72%

ПозицияTTM2025
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.65%12.49%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		32.72%34.23%

Часто задаваемые вопросы

BIGY and GPTY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (7.47%) compared to BIGY (1.99%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 52.40% vs 25.81% for BIGY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 52.40% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIGY and GPTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

GPTY has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 11.65% for BIGY.

BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор