Сравнение BIGY с FYEE
BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 17.10% vs 20.37% for FYEE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности BIGY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.52%.
BIGY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 7.52%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 5.31% | 19.14% | -0.10% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.52% | 15.76% | 0.41% |
Correlation
The correlation between BIGY and FYEE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between BIGY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
BIGY
FYEE
Сравнение BIGY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.77 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 13.31 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGY и FYEE
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, примерно равная максимальной просадке FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -18.79% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -7.39% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.18% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -2.19% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.53% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и FYEE
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеют волатильность 2.83% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.92% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 8.28% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 10.42% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 13.80% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 13.80% | +2.69% |
Сравнение комиссий BIGY и FYEE
BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и FYEE
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности FYEE в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 12.51% | 12.49% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.45% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY and FYEE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYEE has higher volatility (2.92%) compared to BIGY (2.83%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 20.37% vs 17.10% for BIGY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 20.37% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.
BIGY has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 8.45% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор