Сравнение BIGTX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGTX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGTX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 9.28% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 3.08% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGTX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям KMVAX по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.38% соответственно.
BIGTX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.57%
KMVAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGTX и KMVAX
BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
BIGTX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
BIGTX
KMVAX
Сравнение BIGTX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGTX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.81 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.25 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 6.42 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGTX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.65 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.52 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.40 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BIGTX и KMVAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGTX и KMVAX
Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности KMVAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 6.75% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.14% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BIGTX и KMVAX
Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGTX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -65.81% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -10.22% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.22% | -24.84% | -72.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | -45.41% | -51.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.19% | -5.81% | -90.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -10.04% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.96% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGTX и KMVAX
Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.05%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGTX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.61% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 12.35% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 20.23% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,245.70% | 18.29% | +1,227.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 880.61% | 20.10% | +860.51% |