PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с HEQFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с HEQFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. HEQFX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и HEQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и HEQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
HEQFX
Monteagle Opportunity Equity Fund		2.58%9.63%7.69%13.38%-5.43%20.00%12.46%25.07%-11.61%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у HEQFX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции BIGTX превзошли акции HEQFX по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.86% соответственно.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

HEQFX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.03%
1 год
15.35%
3 года*
10.42%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Monteagle Opportunity Equity Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX
Часто сравнивают с HEQFX:
HEQFX с MVEIXHEQFX с FSMDXHEQFX с FTSIXHEQFX с MISIXHEQFX с VMCPXHEQFX с LLSCXHEQFX с SWMCX

Сравнение комиссий BIGTX и HEQFX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что меньше комиссии HEQFX в 1.71%.

HEQFX
Monteagle Opportunity Equity Fund
BIGTX
The Texas Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. HEQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HEQFX
Ранг доходности на риск HEQFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c HEQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXHEQFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.86

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.34

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.25

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

5.11

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. HEQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HEQFX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и HEQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXHEQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.86

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

0.00

Корреляция

Корреляция между BIGTX и HEQFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и HEQFX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности HEQFX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
HEQFX
Monteagle Opportunity Equity Fund		10.65%10.97%4.78%30.44%6.65%27.15%0.68%7.39%7.07%10.68%12.44%62.20%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и HEQFX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке HEQFX в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и HEQFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXHEQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-99.13%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.93%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-99.13%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-99.13%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-98.85%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-10.46%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.15%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и HEQFX

The Texas Fund (BIGTX) и Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) имеют волатильность 5.26% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXHEQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.09%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

10.52%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

18.84%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

6,749.73%

-5,504.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

4,773.66%

-3,892.87%