Сравнение HEQFX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
HEQFX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1998 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQFX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQFX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 2.58% | 9.63% | 7.69% | 13.38% | -5.43% | 20.00% | 12.46% | 25.07% | -11.61% | 10.48% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQFX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции HEQFX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.81% соответственно.
HEQFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.86%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQFX и FSMDX
HEQFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
HEQFX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
HEQFX
FSMDX
Сравнение HEQFX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQFX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.73 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQFX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.66 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между HEQFX и FSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQFX и FSMDX
Дивидендная доходность HEQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 10.65% | 10.97% | 4.78% | 30.44% | 6.65% | 27.15% | 0.68% | 7.39% | 7.07% | 10.68% | 12.44% | 62.20% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок HEQFX и FSMDX
Максимальная просадка HEQFX за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQFX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQFX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -40.35% | -58.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -13.42% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -26.07% | -73.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | -40.35% | -58.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -5.74% | -93.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -5.00% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.89% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQFX и FSMDX
Текущая волатильность для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQFX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.58% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 10.50% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 19.10% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,749.73% | 18.27% | +6,731.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,773.66% | 19.30% | +4,754.36% |