PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с CRMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с CRMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и CRMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и CRMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у CRMAX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIGTX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции CRMAX немного впереди с 9.72%.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX
Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с CRIHXCRMAX с AVEMXCRMAX с FSMDX

Сравнение комиссий BIGTX и CRMAX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии CRMAX в 1.19%.

BIGTX
The Texas Fund
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. CRMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c CRMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXCRMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.74

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.17

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.19

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

3.84

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. CRMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CRMAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и CRMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXCRMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.74

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.47

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.44

-0.43

Корреляция

Корреляция между BIGTX и CRMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и CRMAX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности CRMAX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и CRMAX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки CRMAX в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и CRMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXCRMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-49.36%

-47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-14.31%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-27.73%

-69.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-41.56%

-55.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-9.74%

-86.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-7.98%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.43%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и CRMAX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.26%, в то время как у CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXCRMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.84%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

13.98%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

23.32%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

19.88%

+1,225.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

20.60%

+860.19%