PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBIO.L с HEAW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBIO.L и HEAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIO.L и HEAW.L


2026 (YTD)2025202420232022
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc
6.20%13.58%-14.08%-5.86%-9.25%
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
-2.53%7.46%2.52%-2.05%5.82%
Разные валюты инструментов

WBIO.L торгуется в GBp, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WBIO.L показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у HEAW.L с доходностью -2.53%.


WBIO.L

1 день
2.24%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.20%
6 месяцев
13.76%
1 год
40.66%
3 года*
0.37%
5 лет*
10 лет*

HEAW.L

1 день
-24.78%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
4.67%
1 год
4.12%
3 года*
3.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Сравнение комиссий WBIO.L и HEAW.L

WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HEAW.L в 0.30%.


Доходность на риск

WBIO.L vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIO.L c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBIO.LHEAW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.09

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.51

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

0.21

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

1.37

+7.12

WBIO.L vs. HEAW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIO.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа HEAW.L равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIO.L и HEAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBIO.LHEAW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.09

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.11

-0.34

Корреляция

Корреляция между WBIO.L и HEAW.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIO.L и HEAW.L

Ни WBIO.L, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WBIO.L и HEAW.L

Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки HEAW.L в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и HEAW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WBIO.LHEAW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-24.78%

-26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-24.78%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.86%

-24.78%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-5.50%

-21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.76%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIO.L и HEAW.L

Текущая волатильность для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) составляет 7.91%, в то время как у SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) волатильность равна 42.41%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBIO.LHEAW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

42.41%

-34.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

42.28%

-22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

45.20%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

24.95%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

24.95%

-1.17%