PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBIO.L с XLVP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBIO.L и XLVP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIO.L и XLVP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc
6.69%13.58%-14.08%-5.86%-18.74%-1.39%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF
-3.39%6.91%3.77%-3.87%8.97%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, WBIO.L показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью -3.39%.


WBIO.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.69%
6 месяцев
13.50%
1 год
42.14%
3 года*
0.64%
5 лет*
10 лет*

XLVP.L

1 день
0.29%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
5.44%
1 год
1.74%
3 года*
3.26%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий WBIO.L и XLVP.L

WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.


Доходность на риск

WBIO.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIO.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBIO.LXLVP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.10

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.26

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

0.28

+3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

0.58

+9.21

WBIO.L vs. XLVP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIO.L на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа XLVP.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIO.L и XLVP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBIO.LXLVP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.10

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.71

-0.94

Корреляция

Корреляция между WBIO.L и XLVP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIO.L и XLVP.L

Ни WBIO.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WBIO.L и XLVP.L

Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и XLVP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WBIO.LXLVP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-19.67%

-31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.64%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-6.46%

-15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.51%

-4.57%

-21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

5.30%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIO.L и XLVP.L

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBIO.LXLVP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

4.20%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

9.63%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

16.76%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

14.10%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

15.83%

+7.94%