Сравнение WBIO.L с XLVP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L).
WBIO.L и XLVP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIO.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. XLVP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WBIO.L и XLVP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIO.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 6.69% | 13.58% | -14.08% | -5.86% | -18.74% | -1.39% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -3.39% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIO.L показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью -3.39%.
WBIO.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLVP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIO.L и XLVP.L
WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.
Доходность на риск
WBIO.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
WBIO.L
XLVP.L
Сравнение WBIO.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIO.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.10 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.26 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 0.28 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 0.58 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIO.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.10 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.71 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между WBIO.L и XLVP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIO.L и XLVP.L
Ни WBIO.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WBIO.L и XLVP.L
Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и XLVP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIO.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -19.67% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.64% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.50% | -6.46% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -4.57% | -21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 5.30% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIO.L и XLVP.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIO.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.20% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 9.63% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 16.76% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 14.10% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 15.83% | +7.94% |