PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBIO.L с DOCT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBIO.L и DOCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIO.L и DOCT.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc
6.20%13.58%-14.08%-5.86%-18.74%-1.39%
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
-4.84%15.99%3.76%-6.13%-25.99%-1.69%
Разные валюты инструментов

WBIO.L торгуется в GBp, в то время как DOCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOCT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WBIO.L показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у DOCT.L с доходностью -4.84%.


WBIO.L

1 день
2.24%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.20%
6 месяцев
13.76%
1 год
40.66%
3 года*
0.37%
5 лет*
10 лет*

DOCT.L

1 день
3.30%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
9.72%
1 год
20.94%
3 года*
1.92%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Сравнение комиссий WBIO.L и DOCT.L

WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DOCT.L в 0.49%.


Доходность на риск

WBIO.L vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIO.L c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBIO.LDOCT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.97

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.47

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.42

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

4.46

+4.03

WBIO.L vs. DOCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIO.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа DOCT.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIO.L и DOCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBIO.LDOCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.97

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.17

-0.40

Корреляция

Корреляция между WBIO.L и DOCT.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIO.L и DOCT.L

Ни WBIO.L, ни DOCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WBIO.L и DOCT.L

Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, примерно равная максимальной просадке DOCT.L в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и DOCT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WBIO.LDOCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-57.55%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-17.02%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.86%

-34.50%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-28.94%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.12%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIO.L и DOCT.L

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBIO.LDOCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.33%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

14.81%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

21.62%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

22.74%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

23.67%

+0.11%