Сравнение WBIO.L с BTEE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L).
WBIO.L и BTEE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIO.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. BTEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WBIO.L и BTEE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIO.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 6.20% | 13.58% | -14.08% | -5.86% | -18.74% | -1.39% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 5.00% | 23.36% | 0.03% | 0.55% | -1.41% | -1.66% |
Разные валюты инструментов
WBIO.L торгуется в GBp, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WBIO.L показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у BTEE.L с доходностью 5.00%.
WBIO.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 40.66%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTEE.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIO.L и BTEE.L
WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BTEE.L в 0.35%.
Доходность на риск
WBIO.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
WBIO.L
BTEE.L
Сравнение WBIO.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIO.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.63 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.20 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.52 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 12.98 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIO.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.33 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между WBIO.L и BTEE.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIO.L и BTEE.L
WBIO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок WBIO.L и BTEE.L
Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и BTEE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIO.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -38.29% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -14.02% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.86% | -2.70% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -13.78% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.81% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIO.L и BTEE.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIO.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.30% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 14.22% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 21.94% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 20.79% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 22.44% | +1.34% |