PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIO.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBIO.L с SBIO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L).

WBIO.L и SBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIO.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. SBIO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 6 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WBIO.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIO.L и SBIO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		6.20%13.58%-14.08%-5.86%-18.74%-1.39%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		5.17%23.42%-0.28%0.83%-1.37%-1.60%
Разные валюты инструментов

WBIO.L торгуется в GBp, в то время как SBIO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WBIO.L показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у SBIO.L с доходностью 5.17%.

WBIO.L

1 день
2.24%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.20%
6 месяцев
13.76%
1 год
40.66%
3 года*
0.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
2.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
5.17%
6 месяцев
19.42%
1 год
36.22%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с WBIO.L:
WBIO.L с DOCT.LWBIO.L с BTEE.LWBIO.L с HEAE.LWBIO.L с BIGT.LWBIO.L с HEAL.LWBIO.L с HEAW.LWBIO.L с XLVP.L
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Сравнение комиссий WBIO.L и SBIO.L

WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SBIO.L в 0.40%.

WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Доходность на риск

WBIO.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIO.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIO.LSBIO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.20

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

3.53

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

12.80

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIO.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIO.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO.L равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIO.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIO.LSBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.33

-0.57

Корреляция

Корреляция между WBIO.L и SBIO.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIO.L и SBIO.L

Ни WBIO.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WBIO.L и SBIO.L

Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SBIO.L в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и SBIO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WBIO.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-39.44%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-14.07%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.86%

-2.55%

-19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-17.03%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.85%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIO.L и SBIO.L

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBIO.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.40%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

14.17%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

22.10%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

20.89%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

22.60%

+1.18%