PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBIO.L с HEAE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBIO.L и HEAE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIO.L и HEAE.L


2026 (YTD)2025202420232022
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc
6.69%13.58%-14.08%-5.86%-9.15%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
0.65%13.38%-1.21%5.53%-5.60%
Разные валюты инструментов

WBIO.L торгуется в GBp, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WBIO.L показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у HEAE.L с доходностью 0.65%.


WBIO.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.69%
6 месяцев
13.50%
1 год
42.14%
3 года*
0.64%
5 лет*
10 лет*

HEAE.L

1 день
-12.55%
1 месяц
-2.10%
С начала года
0.65%
6 месяцев
5.47%
1 год
12.25%
3 года*
5.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Сравнение комиссий WBIO.L и HEAE.L

WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HEAE.L в 0.18%.


Доходность на риск

WBIO.L vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

HEAE.L
Ранг доходности на риск HEAE.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAE.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAE.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAE.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIO.L c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBIO.LHEAE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.44

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.85

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

0.75

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

2.41

+7.38

WBIO.L vs. HEAE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIO.L на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа HEAE.L равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIO.L и HEAE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBIO.LHEAE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.44

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.17

-0.40

Корреляция

Корреляция между WBIO.L и HEAE.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIO.L и HEAE.L

Ни WBIO.L, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WBIO.L и HEAE.L

Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки HEAE.L в -24.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и HEAE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WBIO.LHEAE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-24.51%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.73%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-12.55%

-8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.51%

-7.55%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.26%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIO.L и HEAE.L

Текущая волатильность для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) составляет 7.75%, в то время как у SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBIO.LHEAE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

21.37%

-13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

23.02%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

27.85%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

19.54%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

19.54%

+4.23%