PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Al Frank Fund (VALAX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.70% соответственно.

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий BIGRX и VALAX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

BIGRX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.76

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.40

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.60

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

10.90

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между BIGRX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и VALAX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и VALAX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-61.26%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.03%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-25.81%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-38.22%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.95%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-10.83%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.10%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и VALAX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 4.38%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.58%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

10.83%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.74%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.75%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.31%

-2.50%