PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGRX с FLCOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, BIGRX returned 7.54%/yr vs 10.52%/yr for FLCOX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BIGRX charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 15.07%.

BIGRX

1 день
0.72%
1 месяц
2.98%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.04%
1 год
29.61%
3 года*
17.73%
5 лет*
7.54%
10 лет*
11.32%

FLCOX

1 день
0.76%
1 месяц
2.76%
С начала года
15.07%
6 месяцев
15.56%
1 год
30.00%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGRX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		12.46%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%19.52%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		15.07%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Correlation

The correlation between BIGRX and FLCOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between BIGRX and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с VOOBIGRX с FCNTX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX

Доходность на риск

BIGRX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXFLCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.76

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.90

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

4.39

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

18.45

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и FLCOX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и FLCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGRXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-38.28%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-6.80%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-15.60%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-19.00%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.45%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.62%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и FLCOX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 2.74% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGRXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.88%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.13%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

10.81%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.84%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.63%

-0.81%

Сравнение комиссий BIGRX и FLCOX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и FLCOX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности FLCOX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.05%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.31%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BIGRX and FLCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCOX has higher volatility (2.88%) compared to BIGRX (2.74%). In terms of maximum drawdown, BIGRX dropped -58.04% vs FLCOX's -38.28%.

FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGRX и FLCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор