PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDD с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с VEA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BIDD is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, BIDD returned 19.91% vs 30.28% for VEA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 13.11%.

BIDD

1 день
-3.48%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.17%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-3.07%
1 месяц
0.11%
С начала года
13.11%
6 месяцев
12.98%
1 год
30.28%
3 года*
19.47%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и VEA

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		9.17%20.17%-1.39%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		13.11%35.16%-1.01%

Correlation

The correlation between BIDD and VEA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.93

The correlation between BIDD and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и VEA

Секторы
BIDD
VEA

Финансовые услуги

24.9%
22.3%

Технологии

24.8%
16.6%

Промышленность

16.0%
17.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.4%

Сырьевые материалы

5.9%
7.5%

Здравоохранение

5.6%
7.6%

Энергетика

4.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.5%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

BIDD
24.9%
VEA
22.3%

Технологии

BIDD
24.8%
VEA
16.6%

Промышленность

BIDD
16.0%
VEA
17.5%

Коммуникационные услуги

BIDD
6.9%
VEA
3.2%

Потребительский циклический сектор

BIDD
6.1%
VEA
7.4%

Сырьевые материалы

BIDD
5.9%
VEA
7.5%

Здравоохранение

BIDD
5.6%
VEA
7.6%

Энергетика

BIDD
4.5%
VEA
4.7%

Потребительский защитный сектор

BIDD
2.2%
VEA
5.5%

Недвижимость

BIDD

-

VEA
2.5%

Коммунальные услуги

BIDD

-

VEA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с PATNBIDD с BKIEBIDD с EFAVBIDD с ACWIBIDD с CGICBIDD с DGRO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

BIDD vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIDDVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.81

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.48

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.62

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

10.06

-4.07

BIDD vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIDD и VEA

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-60.68%

+45.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.63%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-3.07%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-13.26%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.02%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и VEA

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.27% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.09%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.74%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.79%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.76%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.21%

+0.20%

Сравнение комиссий BIDD и VEA

BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и VEA

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности VEA в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		7.81%2.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.58%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BIDD and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIDD has higher volatility (7.27%) compared to VEA (7.09%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 30.28% vs 19.91% for BIDD. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 30.28% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.

BIDD has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 2.58% for VEA.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор