PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIDD с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с VEA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BIDD is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, BIDD returned 24.64% vs 30.83% for VEA. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 16.62%.

BIDD

1 день
-0.09%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
6.33%
С начала года
12.38%
1 год
24.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.22%

VEA

1 день
0.18%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.06%
С начала года
16.62%
1 год
30.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.26%
Всё время*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIDD

iShares International Dividend Active ETF
$1.19M$918.24K$1.04M

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
$656.70M$738.01M$782.73M

Сравнение доходности по годам BIDD и VEA

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		12.38%20.17%-1.39%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.62%35.16%-1.01%

Correlation

The correlation between BIDD and VEA is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.93

The correlation between BIDD and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и VEA

Секторы
BIDD
VEA

Финансовые услуги

26.1%
23.1%

Технологии

24.8%
18.4%

Промышленность

16.8%
17.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.3%

Здравоохранение

6.0%
7.9%

Сырьевые материалы

5.9%
6.9%

Энергетика

4.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.3%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

BIDD
26.1%
VEA
23.1%

Технологии

BIDD
24.8%
VEA
18.4%

Промышленность

BIDD
16.8%
VEA
17.9%

Коммуникационные услуги

BIDD
7.2%
VEA
3.2%

Потребительский циклический сектор

BIDD
6.1%
VEA
7.3%

Здравоохранение

BIDD
6.0%
VEA
7.9%

Сырьевые материалы

BIDD
5.9%
VEA
6.9%

Энергетика

BIDD
4.6%
VEA
4.5%

Потребительский защитный сектор

BIDD
2.4%
VEA
5.3%

Недвижимость

BIDD

-

VEA
2.5%

Коммунальные услуги

BIDD

-

VEA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с PATNBIDD с CGICBIDD с ACWIBIDD с BKIEBIDD с EFAVBIDD с JHID
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

BIDD vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BIDD c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIDDVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.80

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.48

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.66

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

9.95

-2.70

BIDD vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIDD и VEA

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-60.68%

+45.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.63%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.06%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-13.19%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.11%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и VEA

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.08% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.18%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

15.43%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

17.25%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.86%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.22%

+0.17%

Сравнение комиссий BIDD и VEA

BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и VEA

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности VEA в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		7.59%2.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.51%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BIDD and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.18%) compared to BIDD (5.08%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 30.83% vs 24.64% for BIDD. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIDD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 30.83% return vs 24.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.

BIDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 2.51% for VEA.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор