PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDD с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BIDD is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, BIDD returned 21.18% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

BIDD

1 день
-0.89%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.59%
6 месяцев
14.69%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и PATN

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		11.59%20.17%-2.09%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%0.89%

Correlation

The correlation between BIDD and PATN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between BIDD and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и PATN

Секторы
BIDD
PATN

Финансовые услуги

24.9%
0.8%

Технологии

20.9%
41.1%

Промышленность

17.7%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.0%

Здравоохранение

6.4%
12.5%

Сырьевые материалы

6.2%
2.9%

Энергетика

5.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIDD
24.9%
PATN
0.8%

Технологии

BIDD
20.9%
PATN
41.1%

Промышленность

BIDD
17.7%
PATN
16.4%

Коммуникационные услуги

BIDD
7.2%
PATN
8.4%

Потребительский циклический сектор

BIDD
7.2%
PATN
9.0%

Здравоохранение

BIDD
6.4%
PATN
12.5%

Сырьевые материалы

BIDD
6.2%
PATN
2.9%

Энергетика

BIDD
5.7%
PATN
2.1%

Потребительский защитный сектор

BIDD
3.8%
PATN
6.3%

Недвижимость

BIDD

-

PATN

-

Коммунальные услуги

BIDD

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с ACWIBIDD с CGICBIDD с EFAVBIDD с BKIEBIDD с DGROBIDD с EFAS
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

BIDD vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDDPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.47

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.35

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.60

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

5.11

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

20.70

-14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDD vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDDPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.47

-2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

2.28

-1.12

Просадки

Сравнение просадок BIDD и PATN

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-16.77%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-14.40%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.39%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.15%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.55%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и PATN

Текущая волатильность для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) составляет 5.95%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что BIDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

8.84%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

18.16%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

21.18%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

20.85%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.85%

-3.96%

Сравнение комиссий BIDD и PATN

BIDD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и PATN

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		2.48%2.74%0.13%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and PATN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to BIDD (5.95%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 21.18% for BIDD. On fees, BIDD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BIDD has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIDD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

BIDD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.60% for PATN.

They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор