Сравнение BIDD с ACWI
BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - BIDD is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. BIDD is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past year, BIDD returned 24.64% vs 25.54% for ACWI. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности BIDD и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIDD показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.17%.
BIDD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.22%
ACWI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.69%
- Всё время*
- 8.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $416.62M | $465.89M | $498.47M | |
| $1.19M | $918.24K | $1.04M |
Сравнение доходности по годам BIDD и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 12.38% | 20.17% | -1.39% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 14.17% | 22.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between BIDD and ACWI is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between BIDD and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BIDD и ACWI
Секторы
BIDD
ACWI
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BIDD
ACWI
Технологии
BIDD
ACWI
Промышленность
BIDD
ACWI
Коммуникационные услуги
BIDD
ACWI
Потребительский циклический сектор
BIDD
ACWI
Здравоохранение
BIDD
ACWI
Сырьевые материалы
BIDD
ACWI
Энергетика
BIDD
ACWI
Потребительский защитный сектор
BIDD
ACWI
Недвижимость
BIDD
-
ACWI
Коммунальные услуги
BIDD
-
ACWI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIDD vs. ACWI — Ранг доходности на риск
BIDD
ACWI
Сравнение BIDD c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIDD | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.64 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 11.01 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIDD и ACWI
Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIDD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -56.00% | +40.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.73% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.08% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -8.55% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.33% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDD и ACWI
iShares International Dividend Active ETF (BIDD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что BIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIDD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.18% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 11.80% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 13.99% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.25% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.07% | +0.32% |
Сравнение комиссий BIDD и ACWI
BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDD и ACWI
Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности ACWI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 7.59% | 2.74% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIDD and ACWI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDD has higher volatility (5.08%) compared to ACWI (4.18%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs ACWI's -56.00%.
On 1-year performance, ACWI leads with 25.54% vs 24.64% for BIDD. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 25.54% return vs 24.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.
BIDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 1.40% for ACWI.
BIDD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACWI is Global Equities. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.32% for ACWI.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIDD и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор