PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDD с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с CGIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BIDD returned 21.18% vs 30.79% for CGIC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.54%/yr for CGIC.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 12.85%.

BIDD

1 день
-0.89%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.59%
6 месяцев
14.69%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
-1.04%
1 месяц
5.13%
С начала года
12.85%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и CGIC

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		11.59%20.17%-2.09%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		12.85%37.53%-1.60%

Correlation

The correlation between BIDD and CGIC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between BIDD and CGIC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и CGIC

Секторы
BIDD
CGIC

Финансовые услуги

24.9%
20.2%

Технологии

20.9%
16.7%

Промышленность

17.7%
13.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.4%

Здравоохранение

6.4%
5.6%

Сырьевые материалы

6.2%
8.8%

Энергетика

5.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Финансовые услуги

BIDD
24.9%
CGIC
20.2%

Технологии

BIDD
20.9%
CGIC
16.7%

Промышленность

BIDD
17.7%
CGIC
13.9%

Коммуникационные услуги

BIDD
7.2%
CGIC
7.3%

Потребительский циклический сектор

BIDD
7.2%
CGIC
7.4%

Здравоохранение

BIDD
6.4%
CGIC
5.6%

Сырьевые материалы

BIDD
6.2%
CGIC
8.8%

Энергетика

BIDD
5.7%
CGIC
6.2%

Потребительский защитный сектор

BIDD
3.8%
CGIC
8.1%

Недвижимость

BIDD

-

CGIC
1.8%

Коммунальные услуги

BIDD

-

CGIC
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с ACWIBIDD с EFAVBIDD с PATNBIDD с BKIEBIDD с DGROBIDD с CIL
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNV

Доходность на риск

BIDD vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDDCGICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.06

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.83

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.74

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

10.54

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDD vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа CGIC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDDCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.48

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BIDD и CGIC

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и CGIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-13.10%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.30%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.04%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.54%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.93%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и CGIC

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеют волатильность 5.95% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.82%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

12.82%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.01%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.14%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.14%

+0.75%

Сравнение комиссий BIDD и CGIC

BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CGIC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и CGIC

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности CGIC в 1.32%

ПозицияTTM20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		2.48%2.74%0.13%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BIDD and CGIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIDD has higher volatility (5.95%) compared to CGIC (5.82%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs CGIC's -13.10%.

On 1-year performance, CGIC leads with 30.79% vs 21.18% for BIDD. On fees, CGIC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CGIC has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGIC has performed better with a 30.79% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGIC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.

BIDD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.32% for CGIC.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.54% for CGIC.

CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и CGIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор