Сравнение BIDD с TLT
BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BIDD is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. BIDD is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, BIDD returned 24.64% vs -1.73% for TLT. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности BIDD и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIDD показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
BIDD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.22%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.19M | $918.24K | $1.04M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам BIDD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 12.38% | 20.17% | -1.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -2.34% |
Correlation
The correlation between BIDD and TLT is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIDD vs. TLT — Ранг доходности на риск
BIDD
TLT
Сравнение BIDD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIDD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.22 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | -0.48 | +7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIDD и TLT
Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIDD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -48.35% | +33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -7.74% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -41.60% | +40.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -14.00% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.65% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDD и TLT
iShares International Dividend Active ETF (BIDD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что BIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIDD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 2.51% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 6.88% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 9.25% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 15.74% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 14.83% | +2.56% |
Сравнение комиссий BIDD и TLT
BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDD и TLT
Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 7.59% | 2.74% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BIDD and TLT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDD has higher volatility (5.08%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, BIDD leads with 24.64% vs -1.73% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIDD has performed better with a 24.64% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.
BIDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 4.70% for TLT.
BIDD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.15% for TLT.
BIDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIDD и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор