PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDD с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BIDD returned 21.18% vs 42.79% for JIVE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

BIDD

1 день
-0.89%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.59%
6 месяцев
14.69%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и JIVE

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		11.59%20.17%-2.09%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%-1.32%

Correlation

The correlation between BIDD and JIVE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between BIDD and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и JIVE

Секторы
BIDD
JIVE

Финансовые услуги

24.9%
33.4%

Технологии

20.9%
6.9%

Промышленность

17.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
4.3%

Здравоохранение

6.4%
4.3%

Сырьевые материалы

6.2%
5.4%

Энергетика

5.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.7%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

BIDD
24.9%
JIVE
33.4%

Технологии

BIDD
20.9%
JIVE
6.9%

Промышленность

BIDD
17.7%
JIVE
7.4%

Коммуникационные услуги

BIDD
7.2%
JIVE
2.8%

Потребительский циклический сектор

BIDD
7.2%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

BIDD
6.4%
JIVE
4.3%

Сырьевые материалы

BIDD
6.2%
JIVE
5.4%

Энергетика

BIDD
5.7%
JIVE
8.9%

Потребительский защитный сектор

BIDD
3.8%
JIVE
3.7%

Недвижимость

BIDD

-

JIVE
2.3%

Коммунальные услуги

BIDD

-

JIVE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с ACWIBIDD с CGICBIDD с EFAVBIDD с BKIEBIDD с PATNBIDD с DGRO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

BIDD vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDDJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.98

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.91

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.07

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

15.74

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDD vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDDJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.98

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

2.01

-0.85

Просадки

Сравнение просадок BIDD и JIVE

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-13.79%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.57%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.02%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.96%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.73%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и JIVE

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.93%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.99%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.46%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.97%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

14.97%

+1.92%

Сравнение комиссий BIDD и JIVE

BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и JIVE

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что сопоставимо с доходностью JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		2.48%2.74%0.13%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and JIVE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDD has higher volatility (5.95%) compared to JIVE (4.93%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 21.18% for BIDD. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.

BIDD and JIVE have nearly identical dividend yields, around 2.48%.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор