PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDD с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - BIDD is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. BIDD is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, BIDD returned 20.50% vs 23.89% for DGRO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

BIDD

1 день
-0.01%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
20.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и DGRO

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		11.58%20.17%-2.09%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%-2.41%

Correlation

The correlation between BIDD and DGRO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.63

The correlation between BIDD and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и DGRO

Секторы
BIDD
DGRO

Финансовые услуги

24.9%
21.2%

Технологии

20.9%
19.4%

Промышленность

17.7%
10.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.7%

Здравоохранение

6.4%
16.4%

Сырьевые материалы

6.2%
2.5%

Энергетика

5.7%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
11.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.9%

Финансовые услуги

BIDD
24.9%
DGRO
21.2%

Технологии

BIDD
20.9%
DGRO
19.4%

Промышленность

BIDD
17.7%
DGRO
10.8%

Коммуникационные услуги

BIDD
7.2%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

BIDD
7.2%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

BIDD
6.4%
DGRO
16.4%

Сырьевые материалы

BIDD
6.2%
DGRO
2.5%

Энергетика

BIDD
5.7%
DGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

BIDD
3.8%
DGRO
11.5%

Недвижимость

BIDD

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

BIDD

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с CGICBIDD с ACWIBIDD с EFAVBIDD с PATNBIDD с BKIEBIDD с JHID
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

BIDD vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDDDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.53

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.68

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.71

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

14.33

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDD vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDDDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.53

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.77

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BIDD и DGRO

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-35.10%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-6.47%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.44%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.67%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и DGRO

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что BIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.24%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

6.94%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

9.49%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.82%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.62%

+0.24%

Сравнение комиссий BIDD и DGRO

BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и DGRO

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		2.48%2.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and DGRO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDD has higher volatility (5.69%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 23.89% vs 20.50% for BIDD. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 23.89% return vs 20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.

BIDD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.94% for DGRO.

BIDD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор