PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDD с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - BIDD is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. BIDD is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, BIDD returned 21.18% vs 39.10% for IWM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

BIDD

1 день
-0.89%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.59%
6 месяцев
14.69%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и IWM

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		11.59%20.17%-2.09%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%-3.19%

Correlation

The correlation between BIDD and IWM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.68

The correlation between BIDD and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и IWM

Секторы
BIDD
IWM

Финансовые услуги

24.9%
15.8%

Технологии

20.9%
19.5%

Промышленность

17.7%
17.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.8%

Здравоохранение

6.4%
15.8%

Сырьевые материалы

6.2%
4.5%

Энергетика

5.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.1%

Недвижимость

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

BIDD
24.9%
IWM
15.8%

Технологии

BIDD
20.9%
IWM
19.5%

Промышленность

BIDD
17.7%
IWM
17.1%

Коммуникационные услуги

BIDD
7.2%
IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

BIDD
7.2%
IWM
7.8%

Здравоохранение

BIDD
6.4%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

BIDD
6.2%
IWM
4.5%

Энергетика

BIDD
5.7%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

BIDD
3.8%
IWM
2.1%

Недвижимость

BIDD

-

IWM
5.7%

Коммунальные услуги

BIDD

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с ACWIBIDD с CGICBIDD с EFAVBIDD с PATNBIDD с BKIEBIDD с DGRO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

BIDD vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDDIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.05

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.85

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.56

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

12.64

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDD vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDDIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.05

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.37

+0.79

Просадки

Сравнение просадок BIDD и IWM

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-59.05%

+43.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.03%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.49%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-10.77%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.10%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и IWM

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.95% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.75%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.53%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

19.20%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

22.52%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

23.04%

-6.15%

Сравнение комиссий BIDD и IWM

BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и IWM

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		2.48%2.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and IWM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDD has higher volatility (5.95%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 39.10% vs 21.18% for BIDD. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 39.10% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.

BIDD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.88% for IWM.

BIDD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор