PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDD с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с EIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares. BIDD is actively managed, while EIS is passively managed. Over the past year, BIDD returned 19.91% vs 35.91% for EIS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIDD показывает доходность 9.17%, а EIS немного выше – 9.26%.

BIDD

1 день
-3.48%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.17%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
-1.31%
1 месяц
-10.17%
С начала года
9.26%
6 месяцев
6.96%
1 год
35.91%
3 года*
31.69%
5 лет*
12.91%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и EIS

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		9.17%20.17%-1.39%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		9.26%45.11%11.45%

Correlation

The correlation between BIDD and EIS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.51

The correlation between BIDD and EIS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и EIS

Секторы
BIDD
EIS

Финансовые услуги

24.9%
32.3%

Технологии

24.8%
19.5%

Промышленность

16.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
2.7%

Сырьевые материалы

5.9%
1.7%

Здравоохранение

5.6%
9.6%

Энергетика

4.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.8%

Недвижимость

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Финансовые услуги

BIDD
24.9%
EIS
32.3%

Технологии

BIDD
24.8%
EIS
19.5%

Промышленность

BIDD
16.0%
EIS
11.2%

Коммуникационные услуги

BIDD
6.9%
EIS
2.5%

Потребительский циклический сектор

BIDD
6.1%
EIS
2.7%

Сырьевые материалы

BIDD
5.9%
EIS
1.7%

Здравоохранение

BIDD
5.6%
EIS
9.6%

Энергетика

BIDD
4.5%
EIS
2.3%

Потребительский защитный сектор

BIDD
2.2%
EIS
1.8%

Недвижимость

BIDD

-

EIS
8.9%

Коммунальные услуги

BIDD

-

EIS
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с PATNBIDD с BKIEBIDD с EFAVBIDD с ACWIBIDD с CGICBIDD с DGRO
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

BIDD vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIDDEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.55

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.22

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.84

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

9.08

-3.08

BIDD vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIDD и EIS

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-51.94%

+36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.69%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-12.69%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-13.89%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.96%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и EIS

Текущая волатильность для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) составляет 7.27%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что BIDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

10.15%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

18.14%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

23.35%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

22.18%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

21.23%

-3.82%

Сравнение комиссий BIDD и EIS

И BIDD, и EIS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и EIS

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности EIS в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		7.81%2.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.56%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and EIS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (10.15%) compared to BIDD (7.27%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs EIS's -51.94%.

On 1-year performance, EIS leads with 35.91% vs 19.91% for BIDD. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, BIDD has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIS has performed better with a 35.91% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIDD and EIS have the same expense ratio: 0.59% per year.

BIDD has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 1.56% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор