PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIDD с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с EIS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares. BIDD is actively managed, while EIS is passively managed. Over the past year, BIDD returned 24.64% vs 37.81% for EIS. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 9.97%.

BIDD

1 день
-0.09%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
6.33%
С начала года
12.38%
1 год
24.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.22%

EIS

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.18%
6 месяцев
0.29%
С начала года
9.97%
1 год
37.81%
3 года*
30.42%
5 лет*
13.24%
10 лет*
10.94%
Всё время*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIDD

iShares International Dividend Active ETF
$1.19M$918.24K$1.04M

EIS

iShares MSCI Israel ETF
$5.35M$7.76M$10.43M

Сравнение доходности по годам BIDD и EIS

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		12.38%20.17%-1.39%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		9.97%45.11%11.45%

Correlation

The correlation between BIDD and EIS is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.54

The correlation between BIDD and EIS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и EIS

Секторы
BIDD
EIS

Финансовые услуги

26.1%
34.4%

Технологии

24.8%
18.7%

Промышленность

16.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
2.5%

Здравоохранение

6.0%
9.4%

Сырьевые материалы

5.9%
1.6%

Энергетика

4.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.3%

Недвижимость

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

6.7%

Финансовые услуги

BIDD
26.1%
EIS
34.4%

Технологии

BIDD
24.8%
EIS
18.7%

Промышленность

BIDD
16.8%
EIS
10.9%

Коммуникационные услуги

BIDD
7.2%
EIS
2.5%

Потребительский циклический сектор

BIDD
6.1%
EIS
2.5%

Здравоохранение

BIDD
6.0%
EIS
9.4%

Сырьевые материалы

BIDD
5.9%
EIS
1.6%

Энергетика

BIDD
4.6%
EIS
2.0%

Потребительский защитный сектор

BIDD
2.4%
EIS
2.3%

Недвижимость

BIDD

-

EIS
8.4%

Коммунальные услуги

BIDD

-

EIS
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с PATNBIDD с CGICBIDD с ACWIBIDD с BKIEBIDD с EFAVBIDD с JHID
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EPU

Доходность на риск

BIDD vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BIDD c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIDDEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.63

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.32

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.47

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

7.01

+0.24

BIDD vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIDD и EIS

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-51.94%

+36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-15.37%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-12.12%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-13.88%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.41%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и EIS

Текущая волатильность для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) составляет 5.08%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что BIDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.83%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

18.99%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

23.49%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

22.37%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

21.32%

-3.93%

Сравнение комиссий BIDD и EIS

И BIDD, и EIS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и EIS

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности EIS в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		7.59%2.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.55%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and EIS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (6.83%) compared to BIDD (5.08%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs EIS's -51.94%.

On 1-year performance, EIS leads with 37.81% vs 24.64% for BIDD. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, BIDD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIS has performed better with a 37.81% return vs 24.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIDD and EIS have the same expense ratio: 0.59% per year.

BIDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 1.55% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор