Сравнение BIDAX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIDAX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIDAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | -0.48% | 4.52% | 1.44% | 5.74% | -9.41% | 1.38% | 4.70% | 7.56% | 1.44% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BIDAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.
BIDAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIDAX и VTCLX
BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BIDAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BIDAX
VTCLX
Сравнение BIDAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIDAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.50 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.52 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 7.35 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIDAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.64 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BIDAX и VTCLX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDAX и VTCLX
Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | 3.13% | 4.09% | 3.25% | 2.16% | 1.92% | 2.36% | 2.35% | 3.64% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BIDAX и VTCLX
Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIDAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -55.18% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -12.20% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -24.98% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -6.12% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -7.61% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.53% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDAX и VTCLX
Текущая волатильность для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIDAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.42% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 9.68% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 18.43% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 17.23% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 18.26% | -13.80% |