PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BICSX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BICSX с FCSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) and FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, BICSX returned 9.47%/yr vs 6.53%/yr for FCSSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BICSX charges 0.72%/yr vs 0.00%/yr for FCSSX.

Доходность

Сравнение доходности BICSX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BICSX показывает доходность 20.87%, а FCSSX немного выше – 21.09%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 9.47% против 6.53% соответственно.

BICSX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.57%
С начала года
20.87%
6 месяцев
22.97%
1 год
40.20%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.47%

FCSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
21.09%
6 месяцев
21.06%
1 год
32.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.27%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BICSX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		20.87%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		21.09%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%

Correlation

The correlation between BICSX and FCSSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.82

The correlation between BICSX and FCSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с LCSIXBICSX с HARDBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGX
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с VOOFCSSX с SCHDFCSSX с FNCMX

Доходность на риск

BICSX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BICSXFCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.32

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.97

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

4.55

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.58

11.93

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BICSX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSSX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BICSXFCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.10

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BICSX и FCSSX

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и FCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BICSXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-66.04%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-7.21%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-11.43%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-24.07%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-33.37%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-9.40%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-36.20%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.74%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и FCSSX

BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) имеют волатильность 4.41% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BICSXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.53%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.73%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

14.28%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.97%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.34%

+0.70%

Сравнение комиссий BICSX и FCSSX

BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и FCSSX

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FCSSX в 2.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.56%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.22%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BICSX and FCSSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSSX has higher volatility (4.53%) compared to BICSX (4.41%). In terms of maximum drawdown, BICSX dropped -51.59% vs FCSSX's -66.04%.

BICSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BICSX и FCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор