PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BICSX с BDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BICSX с BDJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - BICSX is a Commodities fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BICSX returned 8.50%/yr vs 10.57%/yr for BDJ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BICSX charges 0.72%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.

Доходность

Сравнение доходности BICSX и BDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BICSX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 8.50% против 10.57% соответственно.

BICSX

1 день
-1.29%
1 месяц
-7.92%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.72%
1 год
28.58%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.62%
10 лет*
8.50%

BDJ

1 день
0.54%
1 месяц
2.20%
С начала года
2.35%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.03%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BICSX и BDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		11.21%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		2.35%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-10.42%20.78%

Correlation

The correlation between BICSX and BDJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.46

Over the past year, the correlation between BICSX and BDJ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с LCSIXBICSX с HARDBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGX
Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с EXGBDJ с VOOBDJ с SPHIXBDJ с CII

Доходность на риск

BICSX vs. BDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c BDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BICSXBDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.49

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.12

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.47

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

5.37

+6.27

BICSX vs. BDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и BDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BICSX и BDJ

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и BDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BICSXBDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-59.46%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.28%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-15.70%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-21.39%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-48.14%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-1.27%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-8.94%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.37%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и BDJ

BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что BICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BICSXBDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.46%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

9.47%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

12.18%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.11%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

18.41%

-3.38%

Сравнение комиссий BICSX и BDJ

BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и BDJ

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BDJ в 9.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.18%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.78%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BICSX and BDJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BICSX has higher volatility (3.99%) compared to BDJ (3.46%). In terms of maximum drawdown, BICSX dropped -51.59% vs BDJ's -59.46%.

BICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BICSX и BDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор