Сравнение BIBTX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBTX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBTX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | -0.49% | 6.93% | 2.17% | 5.53% | -13.24% | -1.21% | 9.24% | 9.29% | -0.34% | 4.34% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIBTX имеют среднегодовую доходность 2.11%, а акции UMMGX немного отстают с 2.07%.
BIBTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.11%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBTX и UMMGX
BIBTX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
BIBTX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
BIBTX
UMMGX
Сравнение BIBTX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBTX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.31 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.95 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.09 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.63 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBTX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.31 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.94 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BIBTX и UMMGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBTX и UMMGX
Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | 3.79% | 4.09% | 4.11% | 3.17% | 2.82% | 3.15% | 4.03% | 3.12% | 3.22% | 3.00% | 3.27% | 3.55% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок BIBTX и UMMGX
Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBTX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -20.86% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.76% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -20.86% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.28% | -20.86% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.58% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.73% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.87% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBTX и UMMGX
Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBTX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.05% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.35% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.43% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.31% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.18% | -0.31% |