PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBL с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBL и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBL и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%.

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTITAAGX с MMGPX

Сравнение комиссий BIBL и TAAGX

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

BIBL vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.01

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.66

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.06

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

17.43

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.01

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между BIBL и TAAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и TAAGX

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок BIBL и TAAGX

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBLTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-62.13%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.13%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-34.47%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-5.56%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-18.82%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и TAAGX

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 6.82%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBLTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

9.62%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

16.80%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

24.69%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

22.94%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

22.02%

-0.87%