PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с SCHP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 10.32%/yr vs 1.06%/yr for SCHP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 24.53%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.42%.

BIBL

1 день
1.54%
1 месяц
5.66%
С начала года
24.53%
6 месяцев
24.02%
1 год
39.48%
3 года*
21.54%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		24.53%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%1.07%

Correlation

The correlation between BIBL and SCHP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.10

The correlation between BIBL and SCHP shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIBL и SCHP

Секторы
BIBL
SCHP

Технологии

31.1%

-

Промышленность

26.4%

-

Недвижимость

14.3%

-

Финансовые услуги

8.3%
0.0%

Энергетика

6.6%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

BIBL
31.1%
SCHP

-

Промышленность

BIBL
26.4%
SCHP

-

Недвижимость

BIBL
14.3%
SCHP

-

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
SCHP
0.0%

Энергетика

BIBL
6.6%
SCHP

-

Сырьевые материалы

BIBL
4.4%
SCHP

-

Здравоохранение

BIBL
4.4%
SCHP

-

Коммунальные услуги

BIBL
3.4%
SCHP

-

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.4%
SCHP

-

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
SCHP
100.0%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

SCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

BIBL vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.44

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.19

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.45

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

7.41

+11.53

BIBL vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и SCHP

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-14.26%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-1.93%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-4.48%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-14.26%

-16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.93%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.64%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и SCHP

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

1.02%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

2.24%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

3.30%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

6.12%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

5.59%

+15.51%

Сравнение комиссий BIBL и SCHP

BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и SCHP

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCHP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and SCHP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.46%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs SCHP's -14.26%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.32% vs 1.06% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.32% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.95% for BIBL.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. BIBL tracks Inspire 100 Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: Inspire and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.03% for SCHP.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор