Сравнение BIB с MUU
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BIB charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности BIB и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 105.96%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 10.93%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIB и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 12.48% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between BIB and MUU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. MUU — Ранг доходности на риск
BIB
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BIB c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и MUU
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -26.63% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -3.84% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -11.62% | -21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 307.99% | -267.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 307.99% | -264.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 307.99% | -261.60% |
Сравнение комиссий BIB и MUU
BIB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и MUU
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.34% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and MUU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIB is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
BIB has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.17% for MUU.
BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для BIB и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор